Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1965, том 10, выпуск 2, страницы 380–385 (Mi tvp535)  

Эта публикация цитируется в 25 научных статьях (всего в 25 статьях)

Краткие сообщения

Некоторые точные формулы в задаче о «разладке»

А. Н. Ширяев

г. Москва
Поступила в редакцию: 06.01.1965
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1965, Volume 10, Issue 2, Pages 348–354
DOI: https://doi.org/10.1137/1110043
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “Некоторые точные формулы в задаче о «разладке»”, Теория вероятн. и ее примен., 10:2 (1965), 380–385; Theory Probab. Appl., 10:2 (1965), 348–354
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi65}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper Некоторые точные формулы в задаче о <<разладке>>
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1965
\vol 10
\issue 2
\pages 380--385
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp535}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=184791}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0139.36003}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1965
\vol 10
\issue 2
\pages 348--354
\crossref{https://doi.org/10.1137/1110043}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp535
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v10/i2/p380
  • Эта публикация цитируется в следующих 25 статьяx:
    1. Pavel V. Gapeev, Yavor I. Stoev, “Quickest Change-point Detection Problems for Multidimensional Wiener Processes”, Methodol Comput Appl Probab, 27:1 (2025)  crossref
    2. Savas Dayanik, Semih O Sezer, “Model Misspecification in Discrete Time Bayesian Online Change Detection”, Methodol Comput Appl Probab, 25:1 (2023)  crossref
    3. PAVEL V. GAPEEV, MONIQUE JEANBLANC, “DEFAULTABLE CLAIMS IN SWITCHING MODELS WITH PARTIAL INFORMATION”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 22:04 (2019), 1950006  crossref
    4. V G Burmistrova, A A Butov, M A Volkov, M G Moskvicheva, Y Zh Pchelkina, “Some problems for the processes with the compensation of the change-point event”, J. Phys.: Conf. Ser., 1368:4 (2019), 042088  crossref
    5. A A Kovalenko, “Some Approaches to the Estimation of the Stopping Time of the Cross-boundary Event for the Process with the Change-point”, J. Phys.: Conf. Ser., 1368:4 (2019), 042089  crossref
    6. Brodsky B., “Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models”, Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models, Crc Press-Taylor & Francis Group, 2017, 1–345  isi
    7. Ritesh Srivastava, M.P.S. Bhatia, “Real-Time Unspecified Major Sub-Events Detection in the Twitter Data Stream That Cause the Change in the Sentiment Score of the Targeted Event”, International Journal of Information Technology and Web Engineering, 12:4 (2017), 1  crossref
    8. Pavel V. Gapeev, “Bayesian Switching Multiple Disorder Problems”, Mathematics of OR, 41:3 (2016), 1108  crossref
    9. Dimitri O. Ledenyov, Viktor O. Ledenyov, “Strategies on Initial Public Offering of Company Equity at Stock Exchanges in Imperfect Highly Volatile Global Capital Markets with Induced Nonlinearities”, SSRN Journal, 2014  crossref
    10. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185  mathnet  crossref  isi  scopus
    11. Pavel V. Gapeev, Albert N. Shiryaev, “Bayesian Quickest Detection Problems for Some Diffusion Processes”, Adv. Appl. Probab., 45:01 (2013), 164  crossref
    12. Hans Rudolf Lerche, Mikhail Urusov, “On Minimax Duality in Optimal Stopping”, Sequential Analysis, 29:3 (2010), 328  crossref
    13. Semih Onur Sezer, “On the Wiener disorder problem”, Ann. Appl. Probab., 20:4 (2010)  crossref
    14. Е. В. Бурнаев, “О задаче обнаружения разладки для пуассоновского процесса в обобщенной байесовской постановке”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 534–556  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; E. V. Burnaev, “Disorder Problem for Poisson Process in Generalized Bayesian Setting”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 500–518  crossref  isi
    15. Hans Rudolf Lerche, Mikhail Urusov, “Optimal stopping via measure transformation: the Beibel–Lerche approach”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 275  crossref
    16. Jin Wang, Q. Peter He, “A Bayesian Approach for Disturbance Detection and Classification and Its Application to State Estimation in Run-to-Run Control”, IEEE Trans. Semicond. Manufact., 20:2 (2007), 126  crossref
    17. P.V. Gapeev, G. Peskir, “The Wiener disorder problem with finite horizon”, Stochastic Processes and their Applications, 116:12 (2006), 1770  crossref
    18. A. N. Shiryaev, Mathematical Events of the Twentieth Century, 2006, 371  crossref
    19. Pavel V. Gapeev, “The disorder problem for compound Poisson processes with exponential jumps”, Ann. Appl. Probab., 15:1A (2005)  crossref
    20. А. А. Бутов, М. А. Волков, “Оптимальное управление параметрами разладки в задаче максимизации энергопродуктивности и результирующая гетерогенность популяции”, Пробл. управл., 4 (2004), 54–57  mathnet
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:706
    PDF полного текста:238
    Первая страница:4
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025