Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1962, том 7, выпуск 3, страницы 336–342 (Mi tvp4730)  

Эта публикация цитируется в 26 научных статьях (всего в 26 статьях)

Краткие сообщения

Пример неединственности решения стохастического уравнения К. Ито

И. В. Гирсанов

г. Москва
Поступила в редакцию: 01.09.1960
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1962, Volume 7, Issue 3, Pages 325–331
DOI: https://doi.org/10.1137/1107031
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: И. В. Гирсанов, “Пример неединственности решения стохастического уравнения К. Ито”, Теория вероятн. и ее примен., 7:3 (1962), 336–342; Theory Probab. Appl., 7:3 (1962), 325–331
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gir62}
\by И.~В.~Гирсанов
\paper Пример неединственности решения стохастического уравнения К.~Ито
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1962
\vol 7
\issue 3
\pages 336--342
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4730}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1962
\vol 7
\issue 3
\pages 325--331
\crossref{https://doi.org/10.1137/1107031}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4730
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v7/i3/p336
  • Эта публикация цитируется в следующих 26 статьяx:
    1. Ilya Pavlyukevich, Georgiy Shevchenko, “Stochastic selection problem for a Stratonovich SDE with power non-linearity”, Bernoulli, 31:2 (2025)  crossref
    2. Alexander Schnurr, Sebastian Rickelhoff, “From Markov processes to semimartingales”, Probab. Surveys, 20:none (2023)  crossref
    3. Dai Taguchi, “On the strong convergence rate for the Euler–Maruyama scheme of one-dimensional SDEs with irregular diffusion coefficient and local time”, Journal of Complexity, 74 (2023), 101695  crossref
    4. Yanling Zhu, Kai Wang, Yong Ren, “Dynamics of a mean-reverting stochastic volatility equation with regime switching”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 83 (2020), 105110  crossref
    5. Ilya Pavlyukevich, Georgiy Shevchenko, “Stratonovich stochastic differential equation with irregular coefficients: Girsanov's example revisited”, Bernoulli, 26:2 (2020)  crossref
    6. Dai Taguchi, Akihiro Tanaka, Lecture Notes in Mathematics, 2252, Séminaire de Probabilités L, 2019, 165  crossref
    7. Hiroya Hashimoto, Takahiro Tsuchiya, “Stability problems for Cantor stochastic differential equations”, Stochastic Processes and their Applications, 128:1 (2018), 211  crossref
    8. Kouji Yano, Marc Yor, “Around Tsirelson's equation, or: The evolution process may not explain everything”, Probab. Surveys, 12:none (2015)  crossref
    9. Henri Schurz, Springer Proceedings in Mathematics, 7, Stochastic Differential Equations and Processes, 2012, 1  crossref
    10. Yongku Kim, Suk Bok Kang, L. Mark Berliner, “Bayesian diffusion process models with time-varying parameters”, Journal of the Korean Statistical Society, 41:1 (2012), 137  crossref
    11. Marco Romito, Progress in Probability, 63, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI, 2011, 227  crossref
    12. Ioannis Karatzas, Albert Shiryaev, Mykhaylo Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electron. Commun. Probab., 16:none (2011)  crossref
    13. A.S. Cherny, “On the strong and weak solutions of stochastic differential equations governing Bessel processes”, Stochastics and Stochastic Reports, 70:3-4 (2000), 213  crossref
    14. С. И. Писанец, “О существовании сильных решений стохастических уравнений диффузионного типа в $\mathbb{R}^m$”, Теория вероятн. и ее примен., 42:1 (1997), 189–194  mathnet  crossref  isi; S. I. Pisanez, “On the existence of strong solutions of diffusion-type stochastic equations in $\mathbb{R}^m$”, Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 179–184  mathnet  crossref
    15. Kiyosi Itô, Makiko Nisio, Selected Papers, 1987, 365  crossref
    16. Takashi Komatsu, “On the pathwise uniqueness of solutions of one-dimensional stochastic differential equations of jump type”, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci., 58:8 (1982)  crossref
    17. Mathematics in Science and Engineering, 150, Random Differential Inequalities, 1980, 202  crossref
    18. Stochastic Integration, 1980, 188  crossref
    19. В. А. Лебедев, “Об одном условии единственности решения системы стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 21:2 (1976), 423–430  mathnet; V. A. Lebedev, “On a condition for uniqueness of a solution of a system of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 21:2 (1977), 412–419  mathnet  crossref
    20. Н. В. Крылов, “О выделении марковского процесса из марковской системы процессов и построении квазидиффузионных процессов”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 37:3 (1973), 691–708  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “On the selection of a Markov process from a system of processes and the construction of quasi-diffusion processes”, Math. USSR-Izv., 7:3 (1973), 691–709  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:170
    PDF полного текста:79
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025