А. А. Новиков, “Об одном тождестве для стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 17:4 (1972), 761–765; Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 717

Эта публикация цитируется в следующих 75 статьяx:

Mohamed Abdelghani, Alexander Melnikov, “Criteria for what makes a local optional martingale a true martingale”, Stochastics, 2024, 1
Stephen S. -T. Yau, Xiuqiong Chen, Xiaopei Jiao, Jiayi Kang, Zeju Sun, Yangtianze Tao, Algorithms and Computation in Mathematics, 33, Principles of Nonlinear Filtering Theory, 2024, 73
А. А. Гущин, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 780–790 ; A. A. Gushchin, “Uniform integrability of nonnegative supermartingales via change of time in geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 622–629
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Rabi Bhattacharya, Edward Waymire, Graduate Texts in Mathematics, 299, Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations, 2023, 159
Yan-Xia Ren, Renming Song, Fan Yang, “Branching Brownian motion in a periodic environment and existence of pulsating traveling waves”, Electron. J. Probab., 28:none (2023)
Chikvinidze B., “The Mixed Novikov-Kazamaki Type Condition For the Uniform Integrability of the General Stochastic Exponential”, Stochastics, 94:5 (2022), 710–722
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Г. А. Угольницкий, “Аппроксимация супремумных и инфимумных процессов как стохастический подход к выполнению требований гомеостаза”, Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикл. матем. Информ. Проц. упр., 18:1 (2022), 5–17
Nicole El Karoui, Caroline Hillairet, Mohamed Mrad, “Ramsey rule with forward/backward utility for long-term yield curves modeling”, Decisions Econ Finan, 45:1 (2022), 375
B. Chikvinidze, “Necessary and Sufficient Conditions for the Uniform Integrability of the Stochastic Exponential”, J Theor Probab, 35:1 (2022), 282
Tim Leung, Yang Zhou, 2021 American Control Conference (ACC), 2021, 1168
TIM LEUNG, RAPHAEL YAN, YANG ZHOU, “OPTIMAL DYNAMIC FUTURES PORTFOLIO UNDER A MULTIFACTOR GAUSSIAN FRAMEWORK”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 24:05 (2021), 2150028
Д. Х. Казанчян, В. М. Круглов, “Условие равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2020, № 3, 5–13
Larsson M. Ruf J., “Convergence of Local Supermartingales”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 56:4 (2020), 2774–2791
Tim Leung, Yang Zhou, “Optimal Dynamic Futures Portfolios Under a Multiscale Central Tendency Ornstein-Uhlenbeck Model”, SSRN Journal, 2020
Christian Kuehn, “Travelling Waves in Monostable and Bistable Stochastic Partial Differential Equations”, Jahresber. Dtsch. Math. Ver., 122:2 (2020), 73
Hulley H., Ruf J., “Weak Tail Conditions For Local Martingales”, Ann. Probab., 47:3 (2019), 1811–1825
B. Chiqvinidze, “New proof of the Novikov criterion using backward stochastic differential equations”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 14–16
Mathias Højgaard Jensen, Anton Mallasto, Stefan Sommer, Lecture Notes in Computer Science, 11712, Geometric Science of Information, 2019, 685
D. Kh. Kazanchyan, V. M. Kruglov, “Uniform integrability of exponential processes”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1498–1506