Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2010, том 55, выпуск 3, страницы 417–431
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4234 (Mi tvp4234) 		 
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа

А. Е. Кузнецов

York University
PDF полного текста (194 kB) Список цитирования (8)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4234
Аннотация: В статье предлагается аналитическое доказательство двух центральных результатов теории флуктуаций процессов Леви: тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа. Метод доказательства является довольно общим и требует только одного слабого ограничения на “хвосты” меры скачков. Доказательство тождества Печерского–Рогозина основано на интегральном уравнении, решением которого является совместное распределение момента первого достижения и перескока. Это уравнение преобразуется в одномерное уравнение Винера–Хопфа, которое решается с помощью классических методов из теории краевых задач Римана. Факторизация Винера–Хопфа и некоторые другие результаты выводятся как следствие тождества Печерского–Рогозина.
Ключевые слова: процесс Леви, факторизация Винера–Хопфа, тождество Печерского–Рогозина, интегральное уравнение, краевая задача Римана, формулы Сохоцкого.
Поступила в редакцию: 19.05.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, Volume 55, Issue 3, Pages 432–443
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984929
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Е. Кузнецов, “Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 417–431; Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 432–443
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz10}
\by А.~Е.~Кузнецов
\paper Аналитическое доказательство тождества Печерского--Рогозина и факторизации Винера--Хопфа
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 3
\pages 417--431
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4234}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4234}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768530}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 3
\pages 432--443
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984929}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000294601800004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82355165072}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4234
  • https://doi.org/10.4213/tvp4234
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i3/p417
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. Leif Döring, Mladen Savov, Lukas Trottner, Alexander R. Watson, “The uniqueness of the Wiener–Hopf factorisation of Lévy processes and random walks”, Bulletin of London Math Soc, 2024  crossref
    2. Leif Döring, Lukas Trottner, Alexander Watson, “Markov additive friendships”, Trans. Amer. Math. Soc., 2024  crossref
    3. Kwasnicki M., “Fluctuation Theory For Levy Processes With Completely Monotone Jumps”, Electron. J. Probab., 24 (2019), 40  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Kuznetsov A., Kwasnicki M., “Spectral Analysis of Stable Processes on the Positive Half-Line”, Electron. J. Probab., 23 (2018), 10  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. R. A. Maller, “Extensions of regularity for a Lévy process”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 719–752  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 575–603  crossref  isi
    6. Davis M.H.A., Pistorius M.R., “Explicit Solution of An Inverse First-Passage Time Problem For Levy Processes and Counterparty Credit Risk”, Ann. Appl. Probab., 25:5 (2015), 2383–2415  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Fralx B.H. Van Leeuwaarden J.S.H. Boxma O.J., “Factorization Identities for Reflected Processes, with Applications”, J. Appl. Probab., 50:3 (2013), 632–653  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. Kuznetsov A., Peng X., “On the Wiener-Hopf factorization for Lévy processes with bounded positive jumps”, Stochastic Process. Appl., 122:7 (2012), 2610–2638  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:622
    PDF полного текста:229
    Список литературы:107
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025