Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1972, том 17, выпуск 1, страницы 111–128 (Mi tvp4193)  

Эта публикация цитируется в 61 научных статьях (всего в 61 статьях)

Об управлении решением стохастического интегрального уравнения

Н. В. Крылов

Москва
Поступила в редакцию: 28.04.1970
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1972, Volume 17, Issue 1, Pages 114–13
DOI: https://doi.org/10.1137/1117009
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Н. В. Крылов, “Об управлении решением стохастического интегрального уравнения”, Теория вероятн. и ее примен., 17:1 (1972), 111–128; Theory Probab. Appl., 17:1 (1972), 114–13
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry72}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Об управлении решением стохастического интегрального уравнения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1972
\vol 17
\issue 1
\pages 111--128
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4193}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=299322}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0265.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1972
\vol 17
\issue 1
\pages 114--13
\crossref{https://doi.org/10.1137/1117009}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4193
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v17/i1/p111
  • Эта публикация цитируется в следующих 61 статьяx:
    1. Carlo Bianca, Christian Dogbe, “Uniqueness Results of Semilinear Parabolic Equations in Infinite-Dimensional Hilbert Spaces”, Mathematics, 13:5 (2025), 703  crossref
    2. Christelle Dleuna Nyoumbi, Antoine Tambue, “A Novel High Dimensional Fitted Scheme for Stochastic Optimal Control Problems”, Comput Econ, 61:1 (2023), 1  crossref
    3. Ajay Jasra, Jeremy Heng, Yaxian Xu, Adrian N. Bishop, “A multilevel approach for stochastic nonlinear optimal control”, International Journal of Control, 95:5 (2022), 1290  crossref
    4. Yangang Chen, Justin W. L. Wan, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 360, Mathematical Methods in Image Processing and Inverse Problems, 2021, 197  crossref
    5. Kristina Rognlien Dahl, “Forward-backward stochastic differential equation games with delay and noisy memory”, Stochastic Analysis and Applications, 38:4 (2020), 708  crossref
    6. F. Bertoli, A. N. Bishop, “Nonlinear stochastic receding horizon control: stability, robustness and Monte Carlo methods for control approximation”, International Journal of Control, 91:10 (2018), 2387  crossref
    7. Shanjian Tang, “Dynamic Programming for General Linear Quadratic Optimal Stochastic Control with Random Coefficients”, SIAM J. Control Optim., 53:2 (2015), 1082  crossref
    8. Avner Friedman, Stochastic Differential Equations, 2010, 75  crossref
    9. Daniel Ocone, Ananda Weerasinghe, “Degenerate Variance Control in the One-dimensional Stationary Case”, Electron. J. Probab., 8:none (2003)  crossref
    10. Daniel Ocone, Ananda Weerasinghe, “Degenerate Variance Control of a One-Dimensional Diffusion”, SIAM J. Control Optim., 39:1 (2000), 1  crossref
    11. Wiley Series in Probability and Statistics, Sequential Stochastic Optimization, 1996, 314  crossref
    12. J. Spiliotis, “Certain results on a parabolic type Monge-Ampere equation”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 163:2 (1992), 484  crossref
    13. Alain Nairay, “Dynamic portfolio choice under asset price lognormality”, Computers & Mathematics with Applications, 24:8-9 (1992), 157  crossref
    14. Pawel Kr�ger, “Comparison theorems for diffusion processes”, J Theor Probab, 3:4 (1990), 515  crossref
    15. Pawel Kröger, “Harmonic spaces associated with parabolic and elliptic differential operators”, Math. Ann., 285:3 (1989), 393  crossref
    16. P. L. Lions, “Viscosity solutions of fully nonlinear second-order equations and optimal stochastic control in infinite dimensions. Part I: the case of bounded stochastic evolutions”, Acta Math., 161 (1988), 243  crossref
    17. P.-L. Lions, P. E. Souganidis, The IMA Volumes in Mathematics and Its Applications, 10, Stochastic Differential Systems, Stochastic Control Theory and Applications, 1988, 293  crossref
    18. Karoui Nicole el, Nguyen Du'hŪŪ, Jeanblanc-Picqué Monique, “Compactification methods in the control of degenerate diffusions: existence of an optimal control”, Stochastics, 20:3 (1987), 169  crossref
    19. Hideo Nagai, Lecture Notes in Mathematics, 1158, Stochastic Processes — Mathematics and Physics, 1986, 208  crossref
    20. H. Nagai, “Stochastic control of symmetric markov processes and nonlinear variational inequalities”, Stochastics, 19:1-2 (1986), 83  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:358
    PDF полного текста:156
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025