Аннотация:
В статье установлена центральная предельная теорема для обобщенных
U-статистик от слабозависимых векторов. Доказано, что
нормировка существенным образом зависит от вырожденности или
невырожденности обобщенной U-статистики.
Полученные результаты применяются к некоторым задачам зависимых
наблюдений в теории непараметрического оценивания.
Образец цитирования:
Ш. А. Хашимов, “Центральная предельная теорема для обобщенных U-статистик от слабо зависимых векторов”, Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993), 563–578; Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 456–469
\RBibitem{Kha93}
\by Ш.~А.~Хашимов
\paper Центральная предельная теорема для обобщенных $U$-статистик от слабо зависимых векторов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1993
\vol 38
\issue 3
\pages 563--578
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3966}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1404665}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0813.60019}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1993
\vol 38
\issue 3
\pages 456--469
\crossref{https://doi.org/10.1137/1138042}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1993PJ74300005}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3966
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v38/i3/p563
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya, “Normal approximation for U- and V-statistics of a stationary absolutely regular sequence”, Сиб. электрон. матем. изв., 17 (2020), 672–682
Wei XİONG, Dehui WANG, Xinyang WANG, “Imputation-based semiparametric estimation for INAR(1) processes with missing data”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 49:5 (2020), 1843
Milan Nedeljkovic, “A Projection-Based Nonparametric Test of Conditional Quantile Independence”, Econometric Reviews, 39:1 (2020), 1
Grace S. Shieh, Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 2014
Grace S. Shieh, Encyclopedia of Statistical Sciences, 2004
Wenceslao González-Manteiga, Alejandro Quintela-del-Rı́o, Philippe Vieu, “A note on variable selection in nonparametric regression with dependent data”, Statistics & Probability Letters, 57:3 (2002), 259
Kevin Q. Wang, “Nonparametric tests of conditional mean-variance efficiency of a benchmark portfolio”, Journal of Empirical Finance, 9:2 (2002), 133
Jeffrey T. Terpstra, “GENERALIZED SIGNED-RANK ESTIMATORS FOR AUTOREGRESSION PARAMETERS”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 31:3 (2002), 367
Christine Camlong-Viot, “Vers un test d'additivité en régression non paramétrique sous des conditions de mélange”, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 333:9 (2001), 877
Jeffrey T. Terpstra, Joseph W. McKean, Joshua D. Naranjo, “Highly efficient weighted for autoregression wilcoxon estimes for autoregression”, Statistics, 35:1 (2000), 45
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: