Аннотация:
Для двупараметрического семейства распределений, зависящего
от неизвестных параметров сдвига и масштаба, исследуется асимптотическая
мощность критерия обнаружения выбросов, впервые предложенного
в работе [1]. Среди других полезных характеристик критерия
исследуется вероятность ошибочного принятия “хорошего” наблюдения
в качестве выброса и вероятность обнаружения “плохого”
наблюдения в качестве выброса. Для устранения маскирующего эффекта
предлагается использовать робастные оценки параметров
сдвига и масштаба, имеющие высокую пороговую точку и ограниченную
функцию влияния, в терминологии Хампеля [8], [9]. Отметим,
что в работах [4], [6] исследуется скорость сходимости нормированного
максимума независимых одинаково распределенных случайных величин
для однопараметрических семейств распределений, зависящих
от неизвестного параметра сдвига. Работа [5] посвящена исследованию
асимптотических свойств критерия обнаружения выбросов для
эллиптического семейства многомерных распределений.
Ключевые слова:
критерий для выбросов, асимптотическая мощность, двупараметрическое семейство распределений.
Образец цитирования:
В. И. Пагурова, “Об асимптотической мощности критерия обнаружения выбросов”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 482–495; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 433–443
\RBibitem{Pag97}
\by В.~И.~Пагурова
\paper Об асимптотической мощности критерия обнаружения выбросов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 3
\pages 482--495
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1947}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1947}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1618787}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1067.62516}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 3
\pages 433--443
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976258}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000078491200006}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp1947
https://doi.org/10.4213/tvp1947
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i3/p482
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
Christian Schluter, Mark Trede, “Identifying multiple outliers in heavy-tailed distributions with an application to market crashes”, Journal of Empirical Finance, 15:4 (2008), 700
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: