Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1999, том 44, выпуск 4, страницы 705–737
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1030 (Mi tvp1030) 		 
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 8 статьях)

Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление

Р. Липцерab, В. Й. Рунггалдиерc, М. И. Таксарd

a Институт проблем передачи информации РАН, Москва
b Department of Electrical Engineering-Systems, Tel Aviv University, Israel
c Dipartimento di Matematica Pura е Applicata, Universita di Padova, Italy
d Department of Applied Mathematics and Statistics, State University of New York at Stony Brook, USA
PDF полного текста (4657 kB) Список цитирования (8)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1030
Аннотация: В статье исследуется модель стохастического управления, допускающая диффузионную аппроксимацию. В допредельной модели возмущения задаются помехами нескольких типов: аддитивным стационарным шумом, быстро осциллирующим процессом и скачкообразным процессом с высокой интенсивностью скачков малого размера. Мы показываем, что управление в виде обратной связи, удовлетворяющее условию Липшица и являющееся (δ-оптимальным для предельной модели, остается δ-оптимальным и для допредельной модели. Метод доказательства этого факта использует технику слабой сходимости случайных процессов. Полученный результат обобщает предшествующую работу авторов, в которой предельная модель является детерминированной.
Ключевые слова: стохастическое управление, стохастические дифференциальные уравнения, слабая сходимость, асимптотическая оптимальность.
Поступила в редакцию: 12.01.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, Volume 44, Issue 4, Pages 669–698
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97977860
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Р. Липцер, В. Й. Рунггалдиер, М. И. Таксар, “Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999), 705–737; Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 669–698
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LipRunTak99}
\by Р.~Липцер, В.~Й.~Рунггалдиер, М.~И.~Таксар
\paper Диффузионная аппроксимация и~оптимальное стохастическое управление
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 4
\pages 705--737
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1030}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1030}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1811129}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0974.60066}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 4
\pages 669--698
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977860}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000165796900003}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1030
  • https://doi.org/10.4213/tvp1030
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i4/p705
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. Agamirza E. Bashirov, Zeka Mazhar, Lecture Notes in Networks and Systems, 1142, 16th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools – ICAFS-2023, 2025, 195  crossref
    2. Somnath Pradhan, Serdar Yüksel, “Robustness of Stochastic Optimal Control to Approximate Diffusion Models Under Several Cost Evaluation Criteria”, Mathematics of OR, 2023  crossref
    3. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
    4. Bashirov A.E., Abuassba K., “Invariant Kalman Filter For Correlated Wide Band Noises”, Asian J. Control, 22:2 (2020), 648–656  crossref  isi
    5. Bashirov A.E., Abuassba K., “Invariant Filtering Results For Wide Band Noise Driven Signal Systems”, TWMS J. Appl. Eng. Math., 8:1 (2018), 71–82  mathscinet  isi
    6. Bashirov A.E., “Linear Filtering for Wide Band Noise Driven Observation Systems”, Circuits Syst. Signal Process., 36:3 (2017), 1247–1263  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Anulova S.V., “Approximation of initial loading of infinite–server systems”, Automation and Remote Control, 69:7 (2008), 1154–1161  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Krylov N.V., Liptser R., “On diffusion approximation with discontinuous coefficients”, Stochastic Processes and Their Applications, 102:2 (2002), 235–264  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:428
    PDF полного текста:185
    Первая страница:28
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025