Processing math: 100%
Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2014, том 287, страницы 129–139
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040086 (Mi tm3587) 		 
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale

Alexander Gushchina, Mikhail Urusovb, Mihail Zervosc

a Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
b Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
c Department of Mathematics, London School of Economics, London, UK
PDF полного текста (213 kB) Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040086
Аннотация: S. Kotani (2006) has characterised the martingale property of a one-dimensional diffusion in natural scale in terms of the classification of its boundaries. We complement this result by establishing a necessary and sufficient condition for a one-dimensional diffusion in natural scale to be a submartingale or a supermartingale. Furthermore, we study the asymptotic behaviour of the diffusion's expected state at time t as t→∞. We illustrate our results by means of several examples.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
The first and second authors were supported by the Russian Science Foundation, project no. 14-21-00162.
Поступило в августе 2014 г.
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, Volume 287, Issue 1, Pages 122–132
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543814080082
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.217
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 129–139; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusUruZer14}
\by Alexander~Gushchin, Mikhail~Urusov, Mihail~Zervos
\paper On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Труды МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 129--139
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3587}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040086}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22681991}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 122--132
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080082}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000348379600008}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24030809}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921905827}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm3587
  • https://doi.org/10.1134/S0371968514040086
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p129
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    1. Ankirchner S., Kruse T., Urusov M., “Wasserstein Convergence Rates For Random BIT Approximations of Continuous Markov Processes”, J. Math. Anal. Appl., 493:2 (2021), 124543  crossref  mathscinet  isi  scopus
    2. A. Jacquier, M. Keller-Ressel, “Implied volatility in strict local martingale models”, SIAM J. Financ. Math., 9:1 (2018), 171–189  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Yu. Shimizu, F. Nakano, “A remark on conditions that a diffusion in the natural scale is a martingale”, Osaka J. Math., 55:2 (2018), 385–391  mathscinet  zmath  isi
    4. M. Urusov, M. Zervos, “Necessary and sufficient conditions for the r-excessive local martingales to be martingales”, Electron. Commun. Probab., 22 (2017)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  crossref  isi  elib
    6. D. Hobson, “Integrability of solutions of the Skorokhod embedding problem for diffusions”, Electron. J. Probab., 20 (2015), 83  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:305
    PDF полного текста:69
    Список литературы:47
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025