Processing math: 100%
Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2014, том 19(35), выпуск 1, страницы 52–61 (Mi thsp6)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier

A. Yu. Pilipenkoa, Yu. E. Prykhodkob

a Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Tereshchenkivska str. 3, 01601, Kiev, Ukraine
b NTUU "KPI", 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine
PDF полного текста (276 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Consider a Markov chain on Z+ with reflecting barrier at 0 such that jumps of the chain outside of 0 are i.i.d. with mean zero and finite variance. It is assumed that the jump from 0 has a distribution that belongs to the domain of attraction of non-negative stable law. It is proved that under natural scaling of a space and a time a limit of this scaled Markov chain is a Brownian motion with some Wentzell's boundary condition at 0.
Ключевые слова: Random walk; Wentzell's boundary condition; invariance principle.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-90406_Укр_а
This work was partially supported by the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine as part of the joint scientific project with the Russian foundation of fundamental research, project number 09-01-14.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 60F17, 60J50, 60J60
Язык публикации: английский
Образец цитирования: A. Yu. Pilipenko, Yu. E. Prykhodko, “Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier”, Theory Stoch. Process., 19(35):1 (2014), 52–61
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PilPry14}
\by A.~Yu.~Pilipenko, Yu.~E.~Prykhodko
\paper Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2014
\vol 19(35)
\issue 1
\pages 52--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp6}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3337134}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1313.60062}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp6
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v19/i1/p52
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    1. A. Pilipenko, O. O. Prykhodko, “On a limit behaviour of a random walk penalised in the lower half-plane”, Theory Stoch. Process., 25(41):2 (2020), 81–88  mathnet
    2. Hoang-Long Ngo, Marc Peigné, “Limit theorem for perturbed random walks”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 61–78  mathnet
    3. O. O. Prykhodko, “The limit behaviour of random walks with arrests”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 79–88  mathnet
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:232
    PDF полного текста:85
    Список литературы:90
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025