Аннотация:
Получены оценки для точности, с которой случайную ломаную, построенную по суммам независимых разнораспределенных случайных величин, можно приблизить винеровским процессом. Все оценки явным образом зависят от моментов случайных величин, причем моменты могут быть достаточно общего вида. В случае одинаково распределенных величин впервые удалось построить оценку, которая явно зависит от общего распределения слагаемых и из которой одной немедленно следуют все результаты из знаменитых работ Комлоша, Майора, Тушнади, посвященных оценкам в принципе инвариантности.
Ключевые слова:
принцип инвариантности, оценки скорости сходимости, оценки Комлоша–Майора–Тушнади, метод одного вероятностного пространства.
Xaver Kriechbaum, “Tightness for branching random walk in time-inhomogeneous random environment”, Electron. J. Probab., 30:none (2025)
A. K. Mukhamedov, “On the Rate of Convergence in the Invariance Principle for Weakly Dependent Random Variables”, Ukr Math J, 74:9 (2023), 1386
A. K. Mukhamedov, “On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables”, Ukr. Mat. Zhurn., 74:9 (2022), 1216
Dimitrov E., Wu X., “Kmt Coupling For Random Walk Bridges”, Probab. Theory Relat. Field, 179:3-4 (2021), 649–732
А. Ю. Зайцев, “Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм независимых случайных векторов”, УМН, 68:4(412) (2013), 129–172; A. Yu. Zaitsev, “The accuracy of strong Gaussian approximation for sums of independent random vectors”, Russian Math. Surveys, 68:4 (2013), 721–761
Yihong Wu, Sergio Verdu, “Functional Properties of Minimum Mean-Square Error and Mutual Information”, IEEE Trans. Inform. Theory, 58:3 (2012), 1289