Аннотация:
Пусть {ξi}i⩾1 – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, Sn=n∑i=1ξi. Изучаются отношения вероятностей P(Sn>x)/P(ξ1>1) при всех n и x. Для некоторых подклассов субэкспоненциальных распределений найдены равномерные по x верхние оценки для рассматриваемых отношений, уточняющие известные оценки для общего класса субэкспоненциальных распределений. С помощью полученных результатов найдены условия, достаточные для асимптотической эквивалентности P(Sτ>x)∼EτP(ξ1>x) при x→∞, где τ – случайная величина, принимающая натуральные значения и не зависящая от {ξi}i⩾1. Полученные оценки применяются также для нахождения асимптотики распределения максимума случайного блуждания, управляемого регенерирующим процессом.
Remigijus Leipus, Jonas Šiaulys, Dimitrios Konstantinides, SpringerBriefs in Statistics, Closure Properties for Heavy-Tailed and Related Distributions, 2023, 7
Omey E., Vesilo R., “Random Sums of Random Variables and Vectors: Including Infinite Means and Unequal Length Sums”, Lith. Math. J., 55:3 (2015), 433–450
Qingwu Gao, “Uniform Asymptotics for the Finite-Time Ruin Probability of a Time-Dependent Risk Model with Pairwise Quasiasymptotically Independent Claims”, ISRN Probability and Statistics, 2012 (2012), 1
Denisov D., Foss S., Korshunov D., “Asymptotics of randomly stopped sums in the presence of heavy tails”, Bernoulli, 16:4 (2010), 971–994
Gao Q., Wang Yu., “Randomly weighted sums with dominated varying-tailed increments and application to risk theory”, Journal of the Korean Statistical Society, 39:3 (2010), 305–314
Chen Yiqing, Yuen K.C., “Sums of pairwise quasi-asymptotically independent random variables with consistent variation”, Stoch. Models, 25:1 (2009), 76–89
Denisov D., Dieker A.B., Shneer V., “Large deviations for random walks under subexponentiality: the big-jump domain”, Ann. Probab., 36:5 (2008), 1946–1991
Foss S., Konstantopoulos T., Zachary S., “Discrete and continuous time modulated random walks with heavy-tailed increments”, J. Theoret. Probab., 20:3 (2007), 581–612
D. J. Daley, Edward Omey, Rein Vesilo, “The tail behaviour of a random sum of subexponential random variables and vectors”, Extremes, 10:1-2 (2007), 21
В. В. Шнеер, “Оценки для вероятностей попадания в интервал сумм случайных величин с локально-субэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 47:4 (2006), 946–955; V. V. Shneer, “Estimates for interval probabilities of the sums of random variables with locally subexponential distributions”, Siberian Math. J., 47:4 (2006), 779–786