О явных формулах для решений стохастических уравнений

Статья посвящена доказательству нескольких критериев существования сильного решения стохастического интегрального уравнения вида $dx_t=\sigma(t,x_t)\,dw_t+b(t, x_t)\,dt$. Один из критериев выглядит как альтернатива Фредгольма, другие формулируются в терминах теории дифференциальных уравнений параболического типа. Доказательство этих критериев основано на нахождении формулы, выражающей $\mathsf M\{\varphi(x_t)|\mathscr F^w_t\}$ через кратные стохастические интегралы, формулы, которая в случае $\varphi(x)\equiv x$ дает выражение для $x_t$, если $x_t$ – сильное решение стохастического уравнения.
Библиография: 11 названий.