М. Л. Клепцына, П. Е. Клоеден, В. В. Ан, “Теоремы существования и единственности для стохастических дифференциальных уравнений с фрактальным броуновским движением”, Пробл. передачи информ., 34:4 (1998), 51–61; Problems Inform. Transmission, 34:4 (1998), 332

Проблемы передачи информации

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Пробл. передачи информ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Проблемы передачи информации, 1998, том 34, выпуск 4, страницы 51–61 (Mi ppi424)

Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Методы обработки сигналов

Теоремы существования и единственности для стохастических дифференциальных уравнений с фрактальным броуновским движением

М. Л. Клепцына, П. Е. Клоеден, В. В. Ан

PDF полного текста (807 kB) Список цитирования (19)

Список литературы:

PDF

HTML

Аннотация: Доказаны теоремы существования и единственности для стохастических дифференциальных уравнений с фрактальным броуновским движением (fBm).

Поступила в редакцию: 14.10.1996
После переработки: 03.10.1997

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

УДК: 621.391.1:519.28

Образец цитирования: М. Л. Клепцына, П. Е. Клоеден, В. В. Ан, “Теоремы существования и единственности для стохастических дифференциальных уравнений с фрактальным броуновским движением”, Пробл. передачи информ., 34:4 (1998), 51–61; Problems Inform. Transmission, 34:4 (1998), 332–341

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{KleKloAnh98}

\by М.~Л.~Клепцына, П.~Е.~Клоеден, В.~В.~Ан

\paper Теоремы существования и единственности для стохастических дифференциальных уравнений с~фрактальным броуновским движением

\jour Пробл. передачи информ.

\yr 1998

\vol 34

\issue 4

\pages 51--61

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ppi424}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1793494}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0924.60042}

\transl

\jour Problems Inform. Transmission

\yr 1998

\vol 34

\issue 4

\pages 332--341

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/ppi424

https://www.mathnet.ru/rus/ppi/v34/i4/p51

Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:

Shevchenko G., “Mixed Fractional Stochastic Differential Equations With Jumps”, Stochastics, 86:2 (2014), 203–217
Mishura Yu.S., Shevchenko G.M., “Existence and Uniqueness of the Solution of Stochastic Differential Equation Involving Wiener Process and Fractional Brownian Motion with Hurst Index H > 1/2”, Comm Statist Theory Methods, 40:19–20 (2011), 3492–3508
Naghshineh, O, “EXISTENCE AND MEASUREABILITY OF THE SOLUTION OF THE STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION”, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 35:2 (2009), 47
Lototsky, SV, “SOLVING SPDES DRIVEN BY COLORED NOISE: A CHAOS APPROACH”, Quarterly of Applied Mathematics, 66:3 (2008), 499
Mishura, YS, “Wiener integration with respect to fractional brownian motion”, Stochastic Calculus For Fractional Brownian Motion and Related Processes, 1929 (2008), 1
Leon, JA, “Linear stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/2”, Stochastic Analysis and Applications, 25:1 (2007), 105
Coutin L., “An Introduction to (Stochastic) Calculus with Respect to Fractional Brownian Motion”, Seminaire de Probabilites Xl, Lecture Notes in Mathematics, 1899, 2007, 3–65
Nualart, D, “Variational solutions for partial differential equations driven by a fractional noise”, Journal of Functional Analysis, 232:2 (2006), 390
Nualart, D, “Variational solutions for a class of fractional stochastic partial differential equations”, Comptes Rendus Mathematique, 340:4 (2005), 281
Tindel, S, “Sharp Gaussian regularity on the circle, and applications to the fractional stochastic heat equation”, Journal of Functional Analysis, 217:2 (2004), 280
Gao, JT, “Modelling long-range-dependent Gaussian processes with application in continuous-time financial models”, Journal of Applied Probability, 41:2 (2004), 467
Tindel, S, “Stochastic evolution equations with fractional Brownian motion”, Probability Theory and Related Fields, 127:2 (2003), 186
Nualart, D, “Besov regularity of stochastic integrals with respect to the fractional Brownian motion with parameter H > 1/2”, Journal of Theoretical Probability, 16:2 (2003), 451
Bishwal, JPN, “Maximum likelihood estimation in partially observed Stochastic differential. System driven by a fractional Brownian motion”, Stochastic Analysis and Applications, 21:5 (2003), 995
Leon, JA, “Semilinear fractional stochastic differential equations”, Boletin de La Sociedad Matematica Mexicana, 8:2 (2002), 205
Kubilius, K, “The existence and uniqueness of the solution of an integral equation driven by a p-semimartingale of special type”, Stochastic Processes and Their Applications, 98:2 (2002), 289
Alos, E, “Stochastic calculus with respect to Gaussian processes”, Annals of Probability, 29:2 (2001), 766
Angulo, JM, “Fractional diffusion and fractional heat equation”, Advances in Applied Probability, 32:4 (2000), 1077
Anh, VV, “Possible long-range dependence in fractional random fields”, Journal of Statistical Planning and Inference, 80:1–2 (1999), 95

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	741
PDF полного текста:	335
Список литературы:	62

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы