А. А. Новиков, “Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа”, Матем. заметки, 12:5 (1972), 627–638; Math. Notes, 12:5 (1972), 812

Математические заметки

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Скоро в журнале
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Лицензионный договор
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Матем. заметки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Математические заметки, 1972, том 12, выпуск 5, страницы 627–638 (Mi mzm9926)

Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа

А. А. Новиков

Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР

PDF полного текста (1300 kB) Список цитирования (19)

Аннотация: Для параметра

$\lambda$ диффузионного процесса

$\xi(t)$ , удовлетворяющего стохастическому дифференциальному уравнению

$d\xi(t)=\lambda f(t,\xi)dt+dw(t),$
предлагается эффективный последовательный план оценивания, обладающий несмещенной и нормально распределенной оценкой. Предложенный последовательный план подробно рассматривается на примере процесса

$\xi(t)$ , имеющего линейный стохастический дифференциал. Библ. 9 назв.

Поступило: 15.03.1971

Англоязычная версия:
Mathematical Notes, 1972, Volume 12, Issue 5, Pages 812–818
DOI: https://doi.org/10.1007/BF01099072

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

УДК: 519.2

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа”, Матем. заметки, 12:5 (1972), 627–638; Math. Notes, 12:5 (1972), 812–818

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{Nov72}

\by А.~А.~Новиков

\paper Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа

\jour Матем. заметки

\yr 1972

\vol 12

\issue 5

\pages 627--638

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mzm9926}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0248.62038}

\transl

\jour Math. Notes

\yr 1972

\vol 12

\issue 5

\pages 812--818

\crossref{https://doi.org/10.1007/BF01099072}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/mzm9926

https://www.mathnet.ru/rus/mzm/v12/i5/p627

Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:

А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Н. Е. Кордзахия, “Об оценках параметров процессов диффузионного типа: новый взгляд на последовательные оценки”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 668–694 ; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, N. E. Kordzahiya, “On parameter estimation of diffusion processes: sequential and fixed sample size estimation revisited”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 531–552
T. N. Sriram, S. Yaser Samadi, “Second-order analysis of regret for sequential estimation of the autoregressive parameter in a first-order autoregressive model”, Sequential Analysis, 38:3 (2019), 411
Victor V. Konev, Sergey E. Vorobeychikov, “Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises”, Sequential Analysis, 36:1 (2017), 55
Alexander Goldenshluger, Leonid Mirkin, “On Minimum-Variance Event-Triggered Control”, IEEE Control Syst. Lett., 1:1 (2017), 32
T. N. Sriram, Ross Iaci, “Editor's Special Invited Paper: Sequential Estimation for Time Series Models”, Sequential Analysis, 33:2 (2014), 136
T. N. Sriram, Ross Iaci, “Authors' Response”, Sequential Analysis, 33:2 (2014), 194
Т. В. Емельянова, В. В. Конев, “О последовательном оценивании параметров непрерывной авторегрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2013, № 5(25), 12–25
ENRICO BIBBONA, SUSANNE DITLEVSEN, “Estimation in Discretely Observed Diffusions Killed at a Threshold”, Scandinavian J Statistics, 40:2 (2013), 274
Jaya P. N. Bishwal, “Sufficiency and Rao-Blackwellization of Vasicek Model”, Theory Stoch. Process., 17(33):1 (2011), 12–15
Wiley Series in Probability and Statistics, Statistical Inference for Fractional Diffusion Processes, 2010, 239
B.L.S. Prakasa Rao, “Sequential Testing for Simple Hypotheses for Processes Driven by Fractional Brownian Motion”, Sequential Analysis, 24:2 (2005), 189
B.L.S. Prakasa Rao, “Sequential Estimation for Fractional Ornstein–Uhlenbeck Type Process”, Sequential Analysis, 23:1 (2004), 33
Sanjay Shete, T.N. Sriram, “Fixed precision estimator of the offspring mean in branching processes”, Stochastic Processes and their Applications, 77:1 (1998), 17
А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136 ; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909
Uwe Küchler, Michael Sørensen, “Exponential families of stochastic processes and Lévy processes”, Journal of Statistical Planning and Inference, 39:2 (1994), 211
Peter E. Kloeden, Eckhard Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, 1992, 427
С. М. Пергаменщиков, “Асимптотические свойства последовательного плана оценивания параметра авторегрессии первого порядка”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991), 42–53 ; S. M. Pergamenshchikov, “Asymptotic properties of a sequential plan for estimating a first-order autoregression parameter”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 36–49
V. V. Konev, S. M. Pergamenshchicov, “On the duration of sequential estimation of parameters of stochastic processes in discretetime”, Stochastics, 18:2 (1986), 133
Statistical Inference for Stochastic Processes, 1980, 415

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	309
PDF полного текста:	126
Первая страница:	1

Что такое QR-код?

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы