Математические труды
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. тр.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические труды, 2014, том 17, номер 1, страницы 99–122 (Mi mt268)  
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 10 статьях)

Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл

Е. В. Карачанская

Тихоокеанский госуниверситет, ул. Тихоокеанская, 136, Хабаровск, 680035 РОССИЯ
PDF полного текста (272 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Выведен аналог формулы Ито–Вентцеля для системы обобщенных стохастических дифференциальных уравнений (ОСДУ) Ито с нецентрированной мерой на основе стохастического ядра интегрального инварианта. Построена система ОСДУ, решение которой – ядро интегрального инварианта, связанного с решением ОСДУ с нецентрированной мерой. Введено понятие стохастического первого интеграла системы ОСДУ с нецентрированной мерой и определены условия, при выполнении которых случайная функция является первым интегралом заданной системы ОСДУ.
Ключевые слова и фразы: формула Ито–Вентцеля, обобщенное стохастическое дифференциальное уравнение Ито, нецентрированная пуассоновская мера, ядро интегрального инварианта, стохастический первый интеграл.
Статья поступила: 08.09.2013
Англоязычная версия:
Siberian Advances in Mathematics, 2015, Volume 25, Issue 3, Pages 191–205
DOI: https://doi.org/10.3103/S1055134415030049
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: Е. В. Карачанская, “Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл”, Матем. тр., 17:1 (2014), 99–122; Siberian Adv. Math., 25:3 (2015), 191–205
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kar14}
\by Е.~В.~Карачанская
\paper Обобщенная формула Ито--Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл
\jour Матем. тр.
\yr 2014
\vol 17
\issue 1
\pages 99--122
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mt268}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3236362}
\transl
\jour Siberian Adv. Math.
\yr 2015
\vol 25
\issue 3
\pages 191--205
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1055134415030049}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mt268
  • https://www.mathnet.ru/rus/mt/v17/i1/p99
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    1. O. V. Rybkina, “Construction of Deterministic and Stochastic Mathematical Models of Information System Protection”, Aut. Control Comp. Sci., 58:8 (2024), 1100  crossref
    2. Elena Karachanskaya, Advances in Dynamical Systems Theory, Models, Algorithms and Applications, 2021  crossref
    3. “Тезисы докладов, представленных на Четвертой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 65:1 (2020), 151–210  mathnet  crossref  elib; “Abstracts of talks given at the 4th International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 65:1 (2020), 121–172  crossref  isi
    4. М. М. Хрусталев, К. А. Царьков, “Достаточные условия терминальной инвариантности стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа”, Автомат. и телемех., 2020, № 11, 155–173  mathnet  crossref; M. M. Khrustalev, K. A. Tsarkov, “Sufficient conditions for terminal invariance of stochastic jump diffusion systems”, Autom. Remote Control, 81:11 (2020), 2062–2077  crossref  isi  elib
    5. E. V. Karachanskaya, “Programmed Control with Probability 1 for Stochastic Dynamical Systems”, J Math Sci, 248:1 (2020), 67  crossref
    6. Elena Karachanskaya, Tatiana Tagirova, “Construction of stochastic transport models with a constant function”, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 403:1 (2019), 012211  crossref
    7. T. A. Averina, E. V. Karachanskaya, K. A. Rybakov, “Statistical analysis of diffusion systems with invariants”, Russ. J. Numer. Anal. Math. Model, 33:1 (2018), 1–13  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37  mathnet  crossref  elib
    9. Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47  mathnet  crossref  mathscinet  elib; E. V. Karachanskaya, “A “direct” method to prove the generalized Itô–Venttsel' formula for a generalized stochastic differential equation”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29  crossref
    10. В. А. Дубко, Е. В. Карачанская, “Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова”, Дальневост. матем. журн., 14:2 (2014), 200–216  mathnet
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические труды Siberian Advances in Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:566
    PDF полного текста:260
    Список литературы:78
    Первая страница:21
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025