A. Gushchin, “A characterization of maximin tests for two composite hypotheses”, Mathematical Methods of Statistics, 2015, том 24, выпуск 2, страницы 110

Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js

Mathematical Methods of Statistics

RUS ENG

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Главная страница
	О проекте
	Программное обеспечение
	Классификаторы
	Полезные ссылки
	Пользовательское соглашение

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Mathematical Methods of Statistics, 2015, том 24, выпуск 2, страницы 110–121
DOI: https://doi.org/10.3103/S1066530715020027 (Mi mmos1)

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

A characterization of maximin tests for two composite hypotheses

A. Gushchin^ab

^a Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia
^b International Laboratory of Quantitative Finance, National Research Univ. Higher School of Economics, Moscow, Russia

DOI: https://doi.org/10.3103/S1066530715020027

Финансовая поддержка	Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации	14.A12.31.0007
This work was partially supported by the Russian Federation Government grant, No. 14.A12.31.0007.

Поступила в редакцию: 14.04.2015

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Язык публикации: английский

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/mmos1

Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:

Erhan Bayraktar, Gu Wang, “Quantile Hedging in a semi-static market with model uncertainty”, Math Meth Oper Res, 87:2 (2018), 197
Erhan Bayraktar, Gu Wang, “Quantile Hedging in a Semi-Static Market with Model Uncertainty”, SSRN Journal, 2014

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	179

Обратная связь: