Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математическая теория игр и её приложения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


МТИП:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математическая теория игр и её приложения, 2017, том 9, выпуск 3, страницы 3–35 (Mi mgta201)  
Модели биржевых торгов и повторяющиеся игры с неполной информацией: обзор

Виктория Л. Крепсab

a Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, 190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38
b Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге, 190008, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 3
PDF полного текста (169 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В работе Де Мейера и Салей [17] на примере упрощенной модели многошаговых биржевых торгов с асимметрично информированными агентами продемонстрирована идея эндогенного происхождения броуновской компоненты в эволюции цен на финансовых рынках: случайные флуктуации цен могут являться следствием стратегических рандомизаций «инсайдеров». Модель сводится к повторяющейся игре с неполной информацией. В настоящей работе дается обзор многочисленных исследований, толчком для которых послужила эта пионерская работа.
Ключевые слова: биржевые торги, повторяющиеся игры, асимметричная информация, оптимальные стратегии, случайное блуждание, асимптотическое поведение.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 16-01-00124-a
Программа фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году и при поддержке РФФИ, проект 16-01-00124-a.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.83
ББК: 22.18
Образец цитирования: Виктория Л. Крепс, “Модели биржевых торгов и повторяющиеся игры с неполной информацией: обзор”, МТИП, 9:3 (2017), 3–35
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kre17}
\by Виктория~Л.~Крепс
\paper Модели биржевых торгов и повторяющиеся игры с неполной информацией: обзор
\jour МТИП
\yr 2017
\vol 9
\issue 3
\pages 3--35
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mgta201}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mgta201
  • https://www.mathnet.ru/rus/mgta/v9/i3/p3
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математическая теория игр и её приложения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:355
    PDF полного текста:212
    Список литературы:43
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025