Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Известия Академии наук СССР. Серия математическая
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Изв. РАН. Сер. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Известия Академии наук СССР. Серия математическая, 1971, том 35, выпуск 1, страницы 224–255 (Mi im1955)  
Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)

Управление марковскими процессами и пространства W

Н. В. Крылов
PDF полного текста (2793 kB) PDF английской версии (1338 kB) Список цитирования (20)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуются задачи об управлении непрерывными марковскими процессами на полукомпакте двумя лицами с противоположными интересами. Основное содержание работы – вывод уравнений Беллмана в случае, когда управление производится за бесконечное время (теорема 3), и в случае задачи об оптимальной остановке (теорема 6). Результаты иллюстрируются двумя примерами (теоремы 1 и 2).
Поступило в редакцию: 08.12.1969
Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1971, Volume 5, Issue 1, Pages 233–266
DOI: https://doi.org/10.1070/IM1971v005n01ABEH001040
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2
MSC: Primary 93E05, 90D05; Secondary 93E20, 60J25
Образец цитирования: Н. В. Крылов, “Управление марковскими процессами и пространства W”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:1 (1971), 224–255; Math. USSR-Izv., 5:1 (1971), 233–266
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry71}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Управление марковскими процессами и~пространства~$W$
\jour Изв. АН СССР. Сер. матем.
\yr 1971
\vol 35
\issue 1
\pages 224--255
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/im1955}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=295427}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0274.93049}
\transl
\jour Math. USSR-Izv.
\yr 1971
\vol 5
\issue 1
\pages 233--266
\crossref{https://doi.org/10.1070/IM1971v005n01ABEH001040}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/im1955
  • https://www.mathnet.ru/rus/im/v35/i1/p224
    • Эта публикация цитируется в следующих 20 статьяx:
    1. Pavel V. Gapeev, “Discounted nonzero-sum optimal stopping games under Poisson random intervention times”, Stochastics, 2024, 1  crossref
    2. Pavel V. Gapeev, “Discounted optimal stopping zero-sum games in diffusion type models with maxima and minima”, Adv. Appl. Probab., 2024, 1  crossref
    3. Yu. V. Averboukh, “Approximation of value function of differential game with minimal cost”, Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки, 31:4 (2021), 536–561  mathnet  crossref
    4. Pavel V. Gapeev, Neofytos Rodosthenous, “Optimal stopping games in models with various information flows”, Stochastic Analysis and Applications, 39:6 (2021), 1050  crossref
    5. Arnab Basu, Łukasz Stettner, “Zero-Sum Markov Games with Impulse Controls”, SIAM J. Control Optim., 58:1 (2020), 580  crossref
    6. Helin Wu, Yong Ren, Feng Hu, “Dynkin game under g-expectation in continuous time”, Arab. J. Math., 9:2 (2020), 459  crossref
    7. 和林 吴, “Constraint BSDE for Stopping Game”, AAM, 07:06 (2018), 723  crossref
    8. Pavel V. Gapeev, Christoph K�hn, “Perpetual convertible bonds in jump-diffusion models”, Statistics & Decisions, 23:1 (2005), 15  crossref  mathscinet  zmath
    9. A. A. Yushkevich, Markov Processes and Controlled Markov Chains, 2002, 255  crossref
    10. Andrzej S. Nowak, Krzysztof Szajowski, Stochastic and Differential Games, 1999, 297  crossref
    11. Yoshio Ohtsubo, “Constrained dynkin's stopping problem with continuous parameter”, Stochastics and Stochastic Reports, 26:1 (1989), 21  crossref
    12. Yoshio Ohtsubo, Lecture Notes in Mathematics, 1299, Probability Theory and Mathematical Statistics, 1988, 376  crossref
    13. Hideo Nagai, “Non zero-sum stopping games of symmetric Markov processes”, Probab Theory Relat Fields, 75:4 (1987), 487  crossref  mathscinet  zmath
    14. Yoshio Ohtsubo, “Neveu's martingale conditions and closedness in Dynkin stopping problem with a finite constraint”, Stochastic Processes and their Applications, 22:2 (1986), 333  crossref
    15. J. P. Lepeltier, ET M. A. Maingueneau, “Le jeu de Dynkin en theorie generale sans l'hypothese de Mokobodski”, Stochastics, 13:1-2 (1984), 25  crossref
    16. Łukasz Stettner, “Zero-sum Markov games with stopping and impulsive strategies”, Appl Math Optim, 9:1 (1982), 1  crossref  mathscinet  isi
    17. Stochastic Differential Equations and Applications, 1976, 523  crossref
    18. Е. Б. Фрид, “О полурегулярности граничных точек для нелинейных уравнений”, Матем. сб., 94(136):4(8) (1974), 516–539  mathnet  mathscinet  zmath; E. B. Frid, “On the semiregularity of boundary points for nonlinear equations”, Math. USSR-Sb., 23:4 (1974), 483–507  crossref
    19. A. Bensoussan, J.L. Lions, “Problemes de temps d’arret optimal et inequations variationnelles paraboliques”, Applicable Analysis, 3:3 (1973), 267  crossref
    20. Avner Friedman, “Stochastic games and variational inequalities”, Arch. Rational Mech. Anal., 51:5 (1973), 321  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Известия Академии наук СССР. Серия математическая Izvestiya: Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:540
    PDF русской версии:138
    PDF английской версии:48
    Список литературы:102
    Первая страница:4
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025