Аннотация:
Задача стохастического программирования с квантильным критерием исследуется в классической одноэтапной постановке в предположении, что функция потерь линейна по случайным параметрам. Расширением данной задачи является минимаксная задача, в которой внутренний максимум берется от функции потерь по реализациям вектора случайных параметров на ядре вероятностного распределения этого вектора, а внешний минимум — по оптимизируемой стратегии на заданном множестве допустимых стратегий. На основе принципа расширения оптимизационных задач устанавливается, что достаточным условием оптимальности решения этой минимаксной задачи в исходной задаче с квантильным критерием является выполнение некоторого вероятностного ограничения.
Ключевые слова:стохастическое программирование, функция квантили, принцип расширения, ядро вероятностного распределения, вероятностное ограничение.
Образец цитирования:
Ю. С. Кан, “Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 67–81; Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2194–2205
\RBibitem{Kan20}
\by Ю.~С.~Кан
\paper Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2020
\issue 12
\pages 67--81
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at15615}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0005231020120041}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46743992}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2020
\vol 81
\issue 12
\pages 2194--2205
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117920120048}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000616763800004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85101025222}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15615
https://www.mathnet.ru/rus/at/y2020/i12/p67
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, В. Н. Акмаева, “Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2023, № 8, 73–87; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, V. N. Akmaeva, “Parametric algorithm for finding a guaranteed solution to a quantile optimization problem”, Autom. Remote Control, 84:8 (2023), 947–957
S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, V. N. Akmaeva, “Parametric Algorithm for Finding a Guaranteed Solution to a Quantile Optimization Problem”, Autom Remote Control, 84:8 (2023), 848