Характеристическая функция самоподобного случайного процесса

Предложено стохастическое дифференциальное уравнение для характеристической функции, у которой обратная функция описывает самоподобный случайный процесс со степенным поведением спектров мощности в широком диапазоне частот и степенной функцией распределения амплитуд. Гауссовские “хвосты” для характеристического распределения дают возможность оценивать ее устойчивость по формулам классической статистики с использованием максимума энтропии Гиббса–Шеннона и, следовательно, устойчивость случайного процесса, задаваемого обратной функцией.