Аннотация:
Рассматривается математическая модель для прогноза отзыва лицензии
кредитной организации на период до 6 месяцев по данным из публикуемой отчетности
кредитных организаций. Модель является коллективным решением по набору
комбинаторно-логических методов распознавания и решающих лесов различного типа.
Оценка эффективности разработанной коллективной модели по показателю ROC AUC
(area under receiver operating characteristic curve)
составила 0,74. Модель позволяет выделять группы кредитных организаций
с повышенным и пониженным риском отзыва лицензии. Было проведено ранжирование
различных показателей, показавшее важность величины ликвидных и высоколиквидных
активов.
Ключевые слова:
прогнозирование, коллективные методы, финансовое состояние, кредитная организация.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 18-29-03151).
Поступила в редакцию: 04.02.2019
Тип публикации:
Статья
Образец цитирования:
Ю. И. Журавлев, О. В. Сенько, Н. Н. Бондаренко, В. В. Рязанов, А. А. Докукин, А. П. Виноградов, “Исследование возможности прогнозирования изменения финансового состояния кредитной организации на основе публикуемой отчетности”, Информ. и её примен., 13:4 (2019), 30–35
\RBibitem{ZhuSenBon19}
\by Ю.~И.~Журавлев, О.~В.~Сенько, Н.~Н.~Бондаренко, В.~В.~Рязанов, А.~А.~Докукин, А.~П.~Виноградов
\paper Исследование возможности прогнозирования изменения финансового состояния кредитной организации на основе публикуемой отчетности
\jour Информ. и её примен.
\yr 2019
\vol 13
\issue 4
\pages 30--35
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia625}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264190405}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia625
https://www.mathnet.ru/rus/ia/v13/i4/p30
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
V. Ryazanov, A. Vinogradov, “Multidimensional Analogs of Image Analysis Tools in the Problems of Detecting Hidden Regularities”, Pattern Recognit. Image Anal., 32:3 (2022), 639
Yu. I. Zhuravlev, V. V. Ryazanov, O. V. Sen'ko, A. A. Dokukin, A. P. Vinogradov, E. A. Nelyubina, D. V. Stefanovskii, “Using Hough-like transforms for extracting relevant regularities from big applied data”, Pattern Recogn. Image Anal., 31:4 (2021), 699–708
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: