Аннотация:
Рассматриваются вопросы аналитического синтеза нормальных условно-оптимальных фильтров Пугачёва (НФП) для обработки информации в дифференциальных негауссовских стохастических системах (СтС), линейных относительно состояния (условия Липцера–Ширяева). Особое внимание уделено синтезу НФП для СтС при условиях Липцера–Ширяева на основе аппроксимации апостериорного распределения нормальным и квазилинейным НФП, основанным на статистической линеаризации нелинейных функций, зависящих от наблюдений. Для СтС высокой размерности путем выбора структурных функций, отражающих аналитическую природу наблюдаемой системы, можно синтезировать НФП, простыми в компьютерной реализации и для работы в режиме реального времени. Изложенные алгоритмы положены в основу модуля инструментального программного обеспечения «StS-Filter». Даны тестовые примеры. Приводятся некоторые обобщения.
Ключевые слова:
метод нормальной аппроксимации (МНА) апостериорной плотности; метод статистической линеаризации (МСЛ); нормальный условно-оптимальный фильтр Пугачёва (НФП); стохастическая система (СтС); дифференциальная СтС; СтС, линейная относительно состояния; условия Липцера–Ширяева; фильтр Липцера–Ширяева (ФЛШ).
Поступила в редакцию: 31.03.2015
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
Образец цитирования:
И. Н. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Нормальные условно-оптимальные фильтры Пугачёва для дифференциальных стохастических систем, линейных относительно состояния”, Информ. и её примен., 9:2 (2015), 30–38
\RBibitem{SinKor15}
\by И.~Н.~Синицын, Э.~Р.~Корепанов
\paper Нормальные условно-оптимальные фильтры Пугачёва для~дифференциальных стохастических систем, линейных~относительно состояния
\jour Информ. и её примен.
\yr 2015
\vol 9
\issue 2
\pages 30--38
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia366}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264150204}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23720278}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia366
https://www.mathnet.ru/rus/ia/v9/i2/p30
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
И. Н. Синицын, “Методы условно-оптимальной фильтрации и экстраполяции в наблюдаемых неявных стохастических системах”, Информ. и её примен., 18:4 (2024), 2–9
И. Н. Синицын, “Условно-оптимальная фильтрация и экстраполяция в неявных дифференциальных гауссовских стохастических системах при автокоррелированной помехе в наблюдениях”, Информ. и её примен., 18:4 (2024), 19–25
А. В. Босов, “Оптимальная фильтрация состояния нелинейной динамической системы по наблюдениям со случайными запаздываниями”, Информ. и её примен., 17:3 (2023), 8–17
И. Н. Синицын, В. И. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Развитие теории фильтров Липцера–Ширяева”, Автомат. и телемех., 2020, № 4, 37–51; I. N. Sinitsyn, V. I. Sinitsyn, E. R. Korepanov, “Extending the theory of Liptser–Shiryaev filters”, Autom. Remote Control, 81:4 (2020), 602–613
И. Н. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Нормальные фильтры Пугачёва для автокоррелированных стохастических систем, линейных относительно состояния”, Системы и средства информ., 26:2 (2016), 63–78
И. Н. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Нормальныe условно-оптимальные фильтры и экстраполяторы Пугачёва для стохастических систем, линейных относительно состояния”, Информ. и её примен., 10:2 (2016), 14–23
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: