Аннотация:
Проведено исследование задачи нахождения оптимального портфеля ценных бумаг с использованием в качестве ограничения вероятностной функции риска портфеля. Получено значение коэффициента риска, при котором задача максимизации математического ожидания доходности портфеля с вероятностной функции риска в ограничениях эквивалентна задаче максимизации линейной свертки критериев «математическое ожидание–дисперсия».
Образец цитирования:
В. А. Горелик, Т. В. Золотова, “Задача выбора оптимального портфеля с вероятностной функцией риска”, Совр. матем. и ее приложения, 95 (2015), 3–10; Journal of Mathematical Sciences, 216:5 (2016), 603–611
\RBibitem{GorZol15}
\by В.~А.~Горелик, Т.~В.~Золотова
\paper Задача выбора оптимального портфеля с вероятностной функцией риска
\jour Совр. матем. и ее приложения
\yr 2015
\vol 95
\pages 3--10
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/cma1}
\transl
\jour Journal of Mathematical Sciences
\yr 2016
\vol 216
\issue 5
\pages 603--611
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-016-2921-z}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/cma1
https://www.mathnet.ru/rus/cma/v95/p3
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
Alexander Anatolievich Pavlov, Advances in Intelligent Systems and Computing, 1247, Advances in Computer Science for Engineering and Education III, 2021, 167
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: